Je dirais plutôt que c'est la détente des gaz qui les refroidit...
pour l'échappement, il y a une surpression qui se fait dans le pot, due à la retenue des gaz, et quand ça se détends, ça refroidit
Edit : bon bah on a la même réflexion, enfin quand tu vois se que ça peux faire comme froid dans un frigo, c'est pas étonnant une forte différence de température...